ベンチマーク収益率を計算する
この演習では、後続の演習で最適化モデルのパフォーマンスを評価するためのベンチマークを作成します。等金額ベンチマークは、ベンチマーク・ポートフォリオを構築するためのシンプルな配分ルールです。等金額アプローチの考え方は、特定の資産を優先しないという点にあります。ここでは「最適化は、ポートフォリオを構築する単純な配分ルールを上回れるのか？」という問いに答えるための土台を作ります。
この演習はコースの一部です
Rで学ぶ中級ポートフォリオ分析
演習の手順
PortfolioAnalyticsパッケージを読み込みます。- edhec データセットを読み込みます。
- edhec データセットを
asset_returnsという変数に代入します。 - 等金額のウェイトベクトルを作成し、
equal_weightsという変数に代入します。 asset_returnsの等金額ベンチマーク（四半期ごとにリバランス）を計算します。- ベンチマークの収益率をプロットします。
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Load the package
# Load the data
# Assign the data to a variable
# Create a vector of equal weights
equal_weights <- rep(1 / ncol(___), ncol(___))
# Compute the benchmark returns
r_benchmark <- Return.portfolio(R = ___, weights = ___, rebalance_on = ___)
colnames(r_benchmark) <- "benchmark"
# Plot the benchmark returns