最適ウェイト
この演習は、opt と opt_rebal の出力を分析する前の演習の続きです。最適ウェイトを抽出して可視化することは、最適化の重要な要素です。最適ウェイトは extractWeights() で抽出し、chart.Weights() で図示できます。これは特にバックテストにおいて、時間とともにウェイトがどのように変化したかを理解するのに有用です。これにより、時間の経過に伴うアロケーションの変化に関する疑問に答えられます。
この演習はコースの一部です
Rで学ぶ中級ポートフォリオ分析
演習の手順
- 単一期間の最適化について、最適ウェイトを抽出します。
- 単一期間の最適化について、ウェイトを図示します。
- 最適化バックテストについて、最適ウェイトを抽出します。
- 最適化バックテストについて、ウェイトを図示します。
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Extract the optimal weights for the single period optimization
# Chart the weights for the single period optimization
# Extract the optimal weights for the optimization backtest
# Chart the weights for the optimization backtest