制約を追加する

制約は add.constraint() 関数でポートフォリオ仕様オブジェクトに追加します。追加された各制約は独立したオブジェクトで、ポートフォリオオブジェクトの constraints スロットに保存されます。これにより制約はモジュール化され、ポートフォリオオブジェクト内で簡単に追加・削除・変更できます。add.constraint() の必須引数は、制約を追加する portfolio、制約の type、そして ... で各制約タイプのコンストラクタに渡す名前付き引数です。

基本的な制約タイプ:

• ウェイトの合計に対する制約を指定
  • weight_sum、weight、leverage
  • full_investment は特例で、min_sum = max_sum = 1 を設定します
  • dollar_neutral は特例で、min_sum = max_sum = 0 を設定します
• 個別資産のウェイトに対する制約を指定
  • box
  • long_only は特例で、min = 0 と max = 1 を設定します
• グループ（セクター、地域、アセットクラスなど）ごとのウェイト合計に対する制約を指定
  • group
• 目標平均リターンに対する制約を指定
  • return

この演習では、より一般的に使われる制約タイプをいくつか追加します。上記の基本制約タイプに加えて、PortfolioAnalytics ではポジション数上限、ターンオーバー、分散化、ファクターエクスポージャー、レバレッジエクスポージャーといった制約タイプもサポートしています。これらの制約タイプに興味があれば、各制約コンストラクタのヘルプを参照してください。ヘルプには制約タイプの説明とサンプルコードが含まれています。