リスク指標とゲイン指標を定義する、学術的に一般的なアプローチはどれですか？
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理論を実践に変える、インタラクティブな演習のひとつをお試しください
この章では、Modern Portfolio Theoryを簡単に復習し、いくつかの最適化問題を実際に解きながら、PortfolioAnalyticsパッケージの使い方を紹介します。
現在の演習
この章の主題は、PortfolioAnalyticsでポートフォリオ最適化問題を解くための推奨ワークフローを詳しく解説することです。ポートフォリオの仕様作成、制約と目的の追加、最適化の実行、そして最適化結果の分析までを順を追って学びます。
この章では、資産リターン分布のモーメント推定や特徴、さらにカスタムの目的関数について学びます。
最終章では、実務を想定したヘッジファンド戦略のスタイル定義が異なる複数戦略でポートフォリオを構築する例にならい、ポートフォリオ最適化問題を解いていきます。
