結果を可視化する
最適化を実行できたので、出力と結果を確認してみましょう。最適化の出力は opt という変数に入っていることを思い出してください。今回、前の演習で行ったポートフォリオ最適化では、最適ウェイトと目的関数の推定値に注目します。ここでいうウェイトが最適というのは、過去データに基づき、目的関数(ポートフォリオの標準偏差)を最小化し、フルインベストメント制約とロングオンリー制約を満たす組み合わせであるという意味です。
なお、ここで使う関数のいくつかは、まだ見慣れないかもしれません。ご心配なく。このコース全体を通して順に紹介していきます。
この演習はコースの一部です
Rで学ぶ中級ポートフォリオ分析
演習の手順
- 前の問題で得た最適化の出力を表示してください。出力は
optという変数に格納されています。 extractWeights()で最適ウェイトを抽出してください。chart.Weights()で最適ウェイトを可視化してください。
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Print the results of the optimization
# Extract the optimal weights
# Chart the optimal weights