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  5. Rで学ぶ中級ポートフォリオ分析

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演習

結果を可視化する

最適化を実行できたので、出力と結果を確認してみましょう。最適化の出力は opt という変数に入っていることを思い出してください。今回、前の演習で行ったポートフォリオ最適化では、最適ウェイトと目的関数の推定値に注目します。ここでいうウェイトが最適というのは、過去データに基づき、目的関数(ポートフォリオの標準偏差)を最小化し、フルインベストメント制約とロングオンリー制約を満たす組み合わせであるという意味です。

なお、ここで使う関数のいくつかは、まだ見慣れないかもしれません。ご心配なく。このコース全体を通して順に紹介していきます。

指示

100 XP
  • 前の問題で得た最適化の出力を表示してください。出力は opt という変数に格納されています。
  • extractWeights() で最適ウェイトを抽出してください。
  • chart.Weights() で最適ウェイトを可視化してください。