ポートフォリオ最適化問題を定義する
この演習では、フルインベストメント制約とロングオンリー制約の下で、ポートフォリオの標準偏差を最小化する最適化問題を定義します。ここでは、定義した問題に基づいてポートフォリオ仕様を設定します。本章の以降の演習は、ここで作成する初期のポートフォリオ仕様を土台に進めていきます。
この演習はコースの一部です
Rで学ぶ中級ポートフォリオ分析
演習の手順
asset_returnsデータセットの資産を使ってポートフォリオ仕様オブジェクトを作成し、オブジェクト名をport_specにします。- 重みの合計が 1 になるフルインベストメント制約を
port_specオブジェクトに追加します。 - 各資産の重みが 0 以上 1 以下になるロングオンリー制約を
port_specオブジェクトに追加します。 - ポートフォリオの標準偏差を最小化する目的関数を
port_specオブジェクトに追加します。 - ポートフォリオ仕様オブジェクトを出力してください。
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Create the portfolio specification
# Add a full investment constraint such that the weights sum to 1
# Add a long only constraint such that the weight of an asset is between 0 and 1
# Add an objective to minimize portfolio standard deviation
# Print the portfolio specification