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Exercise

ポートフォリオ最適化問題を定義する

この演習では、フルインベストメント制約とロングオンリー制約の下で、ポートフォリオの標準偏差を最小化する最適化問題を定義します。ここでは、定義した問題に基づいてポートフォリオ仕様を設定します。本章の以降の演習は、ここで作成する初期のポートフォリオ仕様を土台に進めていきます。

Instrukcje

100 XP
  • asset_returns データセットの資産を使ってポートフォリオ仕様オブジェクトを作成し、オブジェクト名を port_spec にします。
  • 重みの合計が 1 になるフルインベストメント制約を port_spec オブジェクトに追加します。
  • 各資産の重みが 0 以上 1 以下になるロングオンリー制約を port_spec オブジェクトに追加します。
  • ポートフォリオの標準偏差を最小化する目的関数を port_spec オブジェクトに追加します。
  • ポートフォリオ仕様オブジェクトを出力してください。