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  3. Rで学ぶ中級ポートフォリオ分析
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演習

二次効用関数の最大化

ポートフォリオ最適化の課題に関する動画では、quadprog パッケージを使って二次効用の最適化問題を解く方法を見ました。この演習では、PortfolioAnalytics パッケージを使って二次効用問題を解く方法を学びます。二次効用の定式化は2つの項から成り、1つはポートフォリオの平均リターン、もう1つはリスク回避パラメータ lambda を伴うポートフォリオ分散です。

指示

100 XP
  • index_returns データセットの資産名を使ってポートフォリオ仕様オブジェクトを作成し、オブジェクト名を port_spec にします。
  • port_spec オブジェクトに、ウェイトの合計が1になるように「フルインベストメント」の制約を追加します。
  • port_spec オブジェクトに、各資産のウェイトが0から1の範囲となる「ロングのみ」の制約を追加します。
  • port_spec オブジェクトに、ポートフォリオの平均リターンを最大化する目的関数を追加します。
  • port_spec オブジェクトに、ポートフォリオ分散を最小化する目的関数を追加します。リスク回避は10に設定してください。
  • 最適化を実行します。この問題は二次計画法ソルバーで解けるため、optimize_method = "ROI" を指定します