Modello a fattori ai minimi quadrati
Come hai visto, esiste una correlazione negativa tra i rendimenti trimestrali minimi e i tassi di insolvenza sui mutui dal 2005 al 2010. Possiamo renderla più precisa con un modello a fattori tramite regressione OLS.
Confronterai tre modelli a fattori con tre diverse variabili dipendenti trimestrali: rendimento medio, rendimento minimo e volatilità media. La variabile indipendente è il tasso di insolvenza sui mutui. Nel riepilogo della regressione, esamina il t-statistic dei coefficienti per la significatività statistica, insieme all’R-squared complessivo per la bontà di adattamento.
La libreria statsmodels.api è disponibile come sm.
Questo esercizio fa parte del corso
Gestione quantitativa del rischio in Python
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Add a constant to the regression
mort_del = sm.add_constant(mort_del)
# Create the regression factor model and fit it to the data
results = sm.____(____, mort_del).fit()
# Print a summary of the results
print(results.summary())