Rottura strutturale della crisi: II
Il video ha identificato una rottura strutturale per una relazione semplice tra la dimensione della popolazione e il tempo in Cina. In questo e nel prossimo esercizio userai la più ricca relazione del modello a fattori tra i rendimenti di portafoglio e le morosità sui mutui dal Capitolo 1 per testare una rottura strutturale attorno al 2008, calcolando la statistica di test di Chow per il modello a fattori.
Per prima cosa, dopo aver importato l'API di statsmodels, eseguirai una regressione OLS per il periodo 2005 - 2010, con i rendimenti trimestrali minimi port_q_min come variabile dipendente e le morosità sui mutui mort_del come variabile indipendente (più un termine di intercetto).
Prendi nota della somma dei residui al quadrato ssr_total dal result della regressione (ti verrà fornita nel prossimo esercizio per aiutarti a ricavare la statistica di Chow).
Questo esercizio fa parte del corso
Gestione quantitativa del rischio in Python
Istruzioni dell'esercizio
- Importa l'API di
statsmodels. - Aggiungi un termine di intercetto alla regressione.
- Usa OLS per adattare
port_q_minamort_del. - Estrai e visualizza la somma dei residui al quadrato.
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Import the statsmodels API to be able to run regressions
import ____.____ as sm
# Add a constant to the regression
mort_del = sm.____(mort_del)
# Regress quarterly minimum portfolio returns against mortgage delinquencies
result = sm.____(port_q_min, ____).fit()
# Retrieve the sum-of-squared residuals
ssr_total = result.____
print("Sum-of-squared residuals, 2005-2010: ", ssr_total)