Quale distribuzione?

Spesso è difficile scegliere da subito come rappresentare una distribuzione delle perdite. Un confronto visivo tra diverse distribuzioni adattate è di solito un buon punto di partenza.

Le distribuzioni norm, skewnorm, t e gaussian_kde sono disponibili. Le loro stime adattate delle losses (perdite) del portafoglio delle investment bank dal 2007 al 2008 sono visualizzate nell'oggetto plt.figure(1), che puoi mostrare.

Crea una nuova figura e traccia un istogramma delle losses del portafoglio usando plt.hist(losses, bins = 50, density = True). Usando questo istogramma come confronto, quale/i distribuzione/i in plt.figure(1) si adatta/no meglio a losses?