Eventi estremi durante la crisi
Puoi usare la distribuzione Generalized Extreme Value (GEV) per analizzare i valori estremi nelle perdite di General Electric (GE) durante la crisi finanziaria del 2008 e 2009.
Questo periodo coincise con la crisi di liquidità di GE e con la successiva necessità di un investimento di emergenza di 3 miliardi di dollari da parte di Warren Buffet di Berkshire Hathaway per evitare l'inadempienza sulle proprie obbligazioni di commercial paper.
Sono disponibili le losses di GE e le perdite massime settimanali weekly_max, così come la distribuzione GEV genextreme da scipy.stats.
Questo esercizio fa parte del corso
Gestione quantitativa del rischio in Python
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Plot the log daily losses of GE over the period 2007-2009
losses.____()
# Find all daily losses greater than 10%
extreme_losses = losses[____]
# Scatter plot the extreme losses
____.plot(style='o')
plt.show()