Eventi estremi durante la crisi
Puoi usare la distribuzione Generalized Extreme Value (GEV) per analizzare i valori estremi nelle perdite di General Electric (GE) durante la crisi finanziaria del 2008 e 2009.
Questo periodo coincise con la crisi di liquidità di GE e con la successiva necessità di un investimento di emergenza di 3 miliardi di dollari da parte di Warren Buffet di Berkshire Hathaway per evitare l'inadempienza sulle proprie obbligazioni di commercial paper.
Sono disponibili le losses di GE e le perdite massime settimanali weekly_max, così come la distribuzione GEV genextreme da scipy.stats.
Questo esercizio fa parte del corso
Gestione quantitativa del rischio in Python
esercizio interattivo pratico
Prova questo esercizio completando questo codice di esempio.
# Plot the log daily losses of GE over the period 2007-2009
losses.____()
# Find all daily losses greater than 10%
extreme_losses = losses[____]
# Scatter plot the extreme losses
____.plot(style='o')
plt.show()