Interruzione strutturale della crisi: I
Nei Capitoli 1 e 2 hai già visto che la crisi finanziaria globale ha cambiato la percezione del rischio di mercato da parte degli investitori e ha influenzato le decisioni di allocazione di portafoglio per gestire il rischio.
Ora avrai la possibilità di verificare se tra il 2005 e il 2010 è cambiato qualcosa di "strutturale". In questo esercizio potrai vedere se la serie storica dei valori minimi trimestrali del portafoglio e quella della volatilità media dei rendimenti insieme individuano un’interruzione strutturale.
Per prima cosa controllerai questo aspetto con una semplice visualizzazione dei dati. Traccia i rendimenti minimi trimestrali del portafoglio port_q_min e la volatilità media trimestrale dei rendimenti vol_q_mean per individuare una data in cui potrebbe essersi verificata un’interruzione strutturale.
Questo esercizio fa parte del corso
Gestione quantitativa del rischio in Python
Istruzioni dell'esercizio
- Traccia i rendimenti minimi trimestrali del portafoglio.
- Traccia la volatilità media trimestrale dei rendimenti.
- Individua una data in cui potrebbe essersi verificata un’interruzione strutturale.
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Create a plot of quarterly minimum portfolio returns
plt.____(port_q_min, label="Quarterly minimum return")
# Create a plot of quarterly mean volatility
____(____, label="Quarterly mean volatility")
# Create legend and plot
plt.____
plt.show()