Calcolare la volatilità
In questo esercizio metterai in pratica come calcolare e convertire la volatilità dei rendimenti dei prezzi in Python.
Per prima cosa calcolerai la volatilità giornaliera come deviazione standard dei rendimenti. Poi convertirai la volatilità giornaliera in volatilità mensile e annuale.
La serie storica dell'S&P 500 è stata precaricata in sp_data, e il rendimento percentuale del prezzo è nella colonna ’Return’.
Questo esercizio fa parte del corso
Modelli GARCH in Python
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Plot the price returns
plt.plot(sp_data['____'], color = 'orange')
plt.show()
# Calculate daily std of returns
std_daily = sp_data['____'].____()
print('Daily volatility: ', '{:.2f}%'.format(std_daily))