Confronta GJR-GARCH con EGARCH
In precedenza hai stimato un modello GJR-GARCH e uno EGARCH sulla serie storica dei rendimenti di Bitcoin. In questo esercizio confronterai la volatilità condizionale stimata dai due modelli tracciandone i risultati.
La volatilità stimata dal modello GJR-GARCH è salvata in gjrgm_vol, mentre quella del modello EGARCH è salvata in egarch_vol. Le traccerai insieme alle osservazioni effettive dei rendimenti di Bitcoin, accessibili dalla colonna "Return" in bitcoin_data.
Questo esercizio fa parte del corso
Modelli GARCH in Python
Istruzioni dell'esercizio
- Traccia i rendimenti effettivi di Bitcoin.
- Traccia la volatilità stimata dal GJR-GARCH.
- Traccia la volatilità stimata dall’EGARCH.
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Plot the actual Bitcoin returns
plt.plot(bitcoin_data['____'], color = 'grey', alpha = 0.4, label = 'Price Returns')
# Plot GJR-GARCH estimated volatility
plt.plot(____, color = 'gold', label = 'GJR-GARCH Volatility')
# Plot EGARCH estimated volatility
plt.plot(____, color = 'red', label = 'EGARCH Volatility')
plt.legend(loc = 'upper right')
plt.show()