Implementa un modello GARCH di base
In questo esercizio conoscerai il pacchetto Python arch e userai funzioni come arch_model() per implementare un modello GARCH(1,1).
Per prima cosa definisci un modello GARCH(1,1) di base, poi esegui il fitting del modello, rivedi il sommario del fitting e visualizza i risultati con un grafico.
I dati da usare, i rendimenti dell’S&P 500, sono già stati caricati come sp_data. Anche il pacchetto arch è già stato importato per te.
Questo esercizio fa parte del corso
Modelli GARCH in Python
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Specify GARCH model assumptions
basic_gm = ____(sp_data['Return'], p = ____, q = ____,
mean = '____', vol = 'GARCH', dist = '____')
# Fit the model
gm_result = basic_gm.____(update_freq = 4)