Confronta i risultati delle previsioni
Diverse strategie con finestra mobile possono generare risultati di previsione differenti. In questo esercizio, analizziamoli più da vicino confrontando questi risultati.
Per prima cosa userai un modello GARCH per prevedere la volatilità dei rendimenti di Bitcoin con un approccio a finestra espandente e con un approccio a finestra mobile fissa. Poi traccerai entrambe le previsioni insieme per visualizzarne le differenze.
Il dataset su Bitcoin è già caricato in bitcoin_data; sentiti libero di esplorarne le colonne 'Close' e 'Return'. La previsione della varianza generata con la finestra espandente è salvata in variance_expandwin, mentre quella con la finestra mobile fissa è salvata in variance_fixedwin.
Questo esercizio fa parte del corso
Modelli GARCH in Python
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Print top 5 rows of variance forecast with an expanding window
print(____.____())
# Print top 5 rows of variance forecast with a fixed rolling window
print(____.____())