Variance को annualize करना
आप variance को उसी तरह annualize नहीं कर सकते जैसे आपने mean को किया था.
इस स्थिति में, आपको \( \sigma \) को एक वर्ष में ट्रेडिंग दिनों की संख्या के square root से गुणा करना होगा. आमतौर पर एक कैलेंडर वर्ष में 252 ट्रेडिंग दिन होते हैं. मान लीजिए इस अभ्यास के लिए हम यही मानते हैं.
इससे आपको annualized volatility मिलेगी, लेकिन annualized variance पाने के लिए, आपको annualized volatility का square लेना होगा, ठीक वैसे ही जैसे आपने daily गणना में किया था.
पिछले अभ्यास से sigma_daily आपके workspace में उपलब्ध है, और numpy को np के रूप में इम्पोर्ट किया गया है.
यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है
Python में पोर्टफोलियो जोखिम प्रबंधन का परिचय
अभ्यास निर्देश
sigma_dailyको 252 (एक वर्ष में ट्रेडिंग दिनों की संख्या) के square root से गुणा करके annualize करें.- एक बार फिर, annualized variance निकालने के लिए
sigma_annualizedका square लें.
इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास
इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।
# Annualize the standard deviation
sigma_annualized = sigma_daily*____
print(sigma_annualized)
# Calculate the annualized variance
variance_annualized = ____
print(variance_annualized)