अल्फा बनाम R-squared

आपने जो 3 मॉडल बनाए, उनके परिणाम फामा और फ्रेंच के निष्कर्षों के अनुरूप हैं। 5-फैक्टर मॉडल पोर्टफोलियो रिटर्न्स को समझाने में श्रेष्ठ है.

रेग्रेशन इंटरसेप्ट्स को सीधे देखे बिना, ये परिणाम प्रत्येक मॉडल द्वारा अनुमानित अल्फा के बारे में आपको क्या बताते हैं?

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Python में पोर्टफोलियो जोखिम प्रबंधन का परिचय

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