Third moment: Skewness
Python में रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन के third moment या skewness की गणना करने के लिए, आप scipy.stats की skew() फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं.
ध्यान रखें कि नेगेटिव skew एक दाईं ओर झुका हुआ कर्व दर्शाता है, जबकि पॉज़िटिव skew बाईं ओर झुका हुआ कर्व दर्शाता है. फ़ाइनेंस में, सामान्यतः आप पॉज़िटिव skewness चाहेंगे, क्योंकि इसका मतलब है कि बड़े पॉज़िटिव रिटर्न की संभावना असामान्य रूप से अधिक है, और नेगेटिव रिटर्न अपेक्षाकृत पास-पास समूहित और अधिक पूर्वानुमेय होते हैं.
पिछले अभ्यास का StockPrices आपके वर्कस्पेस में उपलब्ध है.
यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है
Python में पोर्टफोलियो जोखिम प्रबंधन का परिचय
अभ्यास निर्देश
scipy.statsसेskewइम्पोर्ट करें.- त्रुटियों से बचने के लिए
'Returns'कॉलम में मौजूद मिसिंग वैल्यू को ड्रॉप करें. clean_returnsकी skewness की गणना करें.
इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास
इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।
# Import skew from scipy.stats
from ____ import ____
# Drop the missing values
clean_returns = ____
# Calculate the third moment (skewness) of the returns distribution
returns_skewness = ____
print(returns_skewness)