Efficient Frontier

किसी दिए गए एसेट सेट के लिए जोखिम बनाम रिटर्न की Efficient Frontier बनाने के तरीकों में से एक है यादृच्छिक रूप से कई कॉम्बिनेशन जनरेट करना और हर पोर्टफोलियो की विशेषताओं को प्लॉट करना. इस प्लॉट में x-अक्ष पर जोखिम (standard deviation) है और y-अक्ष पर हर पोर्टफोलियो का अपेक्षित रिटर्न.

हर निवेश का एक ऐतिहासिक जोखिम स्तर और एक ऐतिहासिक रिटर्न है. ध्यान दें कि ऐतिहासिक रूप से कुछ एसेट दूसरों से बेहतर हैं, लेकिन कुछ के बीच चयन करना मुश्किल है.

किस निवेश की ऐतिहासिक जोखिम/रिटर्न विशेषताएँ सबसे बेहतर हैं?