पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिविएशन
पोर्टफोलियो वोलैटिलिटी निकालने के लिए आपको covariance matrix, portfolio weights, और transpose ऑपरेशन का ज्ञान चाहिए। किसी numpy array का transpose .T एट्रिब्यूट से निकाला जा सकता है। np.dot() फंक्शन दो arrays का dot-product देता है.
पोर्टफोलियो वोलैटिलिटी का सूत्र है:
$$ \sigma_{Portfolio} = \sqrt{ w_T \cdot \Sigma \cdot w } $$
- \( \sigma_{Portfolio} \): पोर्टफोलियो वोलैटिलिटी
- \( \Sigma \): रिटर्न्स का covariance matrix
- w: पोर्टफोलियो वेट्स (\( w_T \) ट्रांसपोज़्ड पोर्टफोलियो वेट्स हैं)
- \( \cdot \) डॉट-मल्टिप्लिकेशन ऑपरेटर
portfolio_weights और cov_mat_annual आपके वर्कस्पेस में उपलब्ध हैं।
यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है
Python में पोर्टफोलियो जोखिम प्रबंधन का परिचय
अभ्यास निर्देश
portfolio_weights का उपयोग मानकर, ऊपर दिए गए सूत्र के अनुसार पोर्टफोलियो वोलैटिलिटी की गणना कीजिए।
इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास
इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।
# Import numpy as np
import numpy as np
# Calculate the portfolio standard deviation
portfolio_volatility = ____(np.dot(portfolio_weights.T, np.dot(cov_mat_annual, portfolio_weights)))
print(portfolio_volatility)