सेकंड मोमेंट: Variance
पिछले अभ्यास में आपने रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन का पहला मोमेंट निकाला था. उसी तरह, आप numpy का उपयोग करके रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा मोमेंट, यानी variance भी निकाल सकते हैं.
इस मामले में, आपको पहले np.std() का उपयोग करके रिटर्न्स का डेली स्टैंडर्ड डिविएशन ( \( \sigma \) ), या वोलैटिलिटी निकालना होगा. वेरिएंस बस \( \sigma ^ 2 \) के बराबर होता है.
StockPrices पिछली एक्सरसाइज़ से आपके वर्कस्पेस में उपलब्ध है, और numpy np नाम से इम्पोर्ट किया गया है.
यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है
Python में पोर्टफोलियो जोखिम प्रबंधन का परिचय
अभ्यास निर्देश
'Returns'कॉलम का डेली स्टैंडर्ड डिविएशन निकालें और उसेsigma_dailyके बराबर सेट करें.- स्टैंडर्ड डिविएशन को स्क्वायर करके डेली वेरिएंस (सेकंड मोमेंट, \( \sigma ^ {2} \)) प्राप्त करें.
इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास
इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।
# Calculate the standard deviation of daily return of the stock
sigma_daily = ____(StockPrices['Returns'])
print(sigma_daily)
# Calculate the daily variance
variance_daily = ____
print(variance_daily)