The co-variance matrix
आप रिटर्न्स वाले DataFrame का को-वेरिएंस मैट्रिक्स आसानी से .cov() मेथड से निकाल सकते हैं.
कोरिलेशन मैट्रिक्स आपको आधारभूत एसेट्स के वैरिएंस के बारे में कुछ नहीं बताता. यह केवल एसेट्स के बीच की लिनियर रिलेशनशिप दिखाता है. दूसरी ओर, को-वेरिएंस (जिसे वैरिएंस-कोवेरिएंस भी कहा जाता है) मैट्रिक्स में यह सारी जानकारी होती है, और यह पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइज़ेशन और रिस्क मैनेजमेंट के लिए बहुत उपयोगी है.
यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है
Python में पोर्टफोलियो जोखिम प्रबंधन का परिचय
अभ्यास निर्देश
StockReturnsDataFrame का को-वेरिएंस मैट्रिक्स कैलकुलेट करें.- को-वेरिएंस मैट्रिक्स को वर्ष में 252 ट्रेडिंग दिनों की संख्या से गुणा करके एनुअलाइज़ करें.
इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास
इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।
# Calculate the covariance matrix
cov_mat = StockReturns.____
# Annualize the co-variance matrix
cov_mat_annual = ____
# Print the annualized co-variance matrix
____