पोर्टफोलियो शार्प रेशियो
इस अभ्यास में आप अब पोर्टफोलियो का Sharpe ratio निकालेंगे। आपको क्या लगता है, पोर्टफोलियो Sharpe ratio, S&P500 Sharpe ratio से कैसे अलग होगा? आप इस अभ्यास में जानेंगे.
आपके पास समय के साथ पोर्टफोलियो का वैल्यू pf_AUM में है और उसी डेटा के महीनों की संख्या months में है। अंत में, risk-free रेट rfr उपलब्ध है, जो अभी भी शून्य पर सेट है.
यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है
Python में Portfolio Analysis परिचय
अभ्यास निर्देश
pf_AUMसे कुल रिटर्न औरmonthsके तहत परिभाषित अवधि के लिए annualized रिटर्न निकालें.- रिटर्न्स के standard deviation का उपयोग करके annualized volatility
vol_pfकी गणना करें। 250 ट्रेडिंग दिनों का उपयोग करें. - Sharpe ratio की गणना करें। Annualized रिटर्न से risk-free रेट
rfrघटाना न भूलें.
इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास
इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।
# Calculate total return and annualized return from price data
total_return = (____[____] - ____[____]) / ____[____]
# Annualize the total return over 4 year
annualized_return = ((1 + total_return)**(____/months))-1
# Create the returns data
pf_returns = pf_AUM.pct_change()
# Calculate annualized volatility from the standard deviation
vol_pf = pf_returns.____()*____.____(____)
# Calculate the Sharpe ratio
sharpe_ratio = ((____ - ____) /____)
print (sharpe_ratio)