पोर्टफोलियो वैरिएंस
अब आपकी बारी! हमारे 4-स्टॉक पोर्टफोलियो का जोखिम निकालने का समय है। शुरुआत करें data में उपलब्ध प्राइसिंग डेटा से। आपको दैनिक प्रतिशत रिटर्न निकालने हैं और अपने पोर्टफोलियो के लिए वेट्स असाइन करने हैं। इसके बाद कोवेरिएंस मैट्रिक्स निकालें, और इस फॉर्मूला का उपयोग करें: Portfolio variance = Weights transposed x (Covariance matrix x Weights) ताकि अंतिम पोर्टफोलियो वैरिएंस मिल सके.
क्योंकि पोर्टफोलियो वैरिएंस की गणना पोर्टफोलियो विश्लेषण का एक अहम हिस्सा है, इसलिए हर स्टेप को समझने के लिए समय लीजिए, और ज़रूरत हो तो स्लाइड्स पर वापस जाइए। शुभकामनाएँ!
यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है
Python में Portfolio Analysis परिचय
इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास
इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।
# Get percentage daily returns
daily_returns = data.____()
# Assign portfolio weights
weights = ____.____([____,____,____,____])