विधियों की तुलना
इस अभ्यास में, आप जाँचेंगे कि मैक्सिमम Sharpe पोर्टफोलियो अलग आते हैं या नहीं जब आप सामान्य ऐतिहासिक अपेक्षित जोखिम और रिटर्न का उपयोग करते हैं बनाम एक्सपोनेंशियली वेटेड जोखिम और रिटर्न का. आपने वीडियो में देखा कि एक्सपोनेंशियली वेटेड वोलैटिलिटी वास्तविक वोलैटिलिटी के काफी करीब चलती है, लेकिन क्या वाकई दोनों में से किसी एक का उपयोग करने पर पोर्टफोलियो वेट्स में बड़ा अंतर दिखता है? यही आप पता लगाएंगे.
एक्सपोनेंशियली वेटेड जोखिम और रिटर्न को 252 ट्रेडिंग दिनों के span के साथ 계산 किया गया है, यानी यह अधिकतम एक साल पीछे देखता है. आपके लिए उपलब्ध ऑब्जेक्ट हैं: cleaned_weights_maxsharpe, perf_max_sharpe, cleaned_weights_maxsharpe_EW, perf_max_sharpe_EW. यहाँ _EW का अर्थ है exponentially weighted.
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Python में Portfolio Analysis परिचय
इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास
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# Print the weights of both portfolios types
print(____, ____, sep="\n")