लिनियर रिग्रेशन मॉडल
इस अभ्यास में आप अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न समझाने के लिए Fama French मॉडल का उपयोग करेंगे। आप लिनियर रिग्रेशन मॉडल के सभी चरण एक-एक करके करेंगे और अंत में summary निकालकर परिणामों की व्याख्या करेंगे।
इस अभ्यास में आप statsmodels का इस्तेमाल करेंगे। आपने शायद scikit-learn में लिनियर रिग्रेशन मॉडल देखा होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि दोनों विकल्प कैसे तुलना करते हैं, तो आप इस ब्लॉगपोस्ट में और पढ़ सकते हैं।
आपके पास factor_returns नाम का एक डेटासेट उपलब्ध है जिसमें पोर्टफोलियो रिटर्न और Fama French फैक्टर शामिल हैं। शुभकामनाएँ!
यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है
Python में Portfolio Analysis परिचय
इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास
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# Define the model
model = sm.____(factor_returns['pf_returns'], factor_returns[['Mkt-RF','SMB', 'HML']]).____()