मिनिमम वोलैटिलिटी ऑप्टिमाइज़ेशन
इस अभ्यास में, आप मिनिमम वोलैटिलिटी और मैक्सिमम शार्प पोर्टफोलियो की तुलना करेंगे। एक पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में, आप अक्सर समझना चाहते हैं कि आपका चुना हुआ पोर्टफोलियो मिनिमम वोलैटिलिटी पोर्टफोलियो की तुलना में कैसा है। PyPortfolioOpt के साथ, आप बिना दो अलग-अलग constrained ऑप्टिमाइज़ेशन समस्याएँ लिखे (जो काफ़ी जटिल हो सकती हैं) दोनों की जल्दी तुलना कर सकते हैं। आपके लिए पिछले अभ्यास से efficient frontier ef नाम से उपलब्ध है। आइए इसे आज़माएँ!
यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है
Python में Portfolio Analysis परिचय
इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास
इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।
# Calculate weights for the maximum Sharpe ratio portfolio
raw_weights_maxsharpe = ef.max_sharpe()
cleaned_weights_maxsharpe = ef.clean_weights()
# Show portfolio performance
print(cleaned_weights_maxsharpe)
____.____(verbose=True)