मैक्सिमम ड्रॉ-डाउन पोर्टफोलियो
इस अभ्यास में, आप S&P500 का मैक्सिमम ड्रॉ-डाउन (जिसे "पीक टू ट्रफ परफॉर्मेंस ड्रॉप" भी कहते हैं) निकालना सीखेंगे। मैक्सिमम ड्रॉ-डाउन एक बेहद सूझबूझ वाला जोखिम माप है। यह आपको बताता है कि पिछले वर्षों में S&P500 का सबसे खराब प्रदर्शन क्या रहा है.
यही वजह है कि कई निवेशक क्रिप्टोकरेंसी से दूर रहते हैं; कोई भी कम समय में अपनी निवेशित राशि का बड़ा हिस्सा (जैसे, 70%) खोना पसंद नहीं करता.
S&P500 का मैक्सिमम ड्रॉ-डाउन निकालने के लिए, दैनिक S&P500 प्राइस आपको df नाम के DataFrame में उपलब्ध कराए गए हैं.
यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है
Python में Portfolio Analysis परिचय
इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास
इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।
# Calculate the max value
roll_max = ____.____(center=False,min_periods=1,window=____).____()
# Calculate the daily draw-down relative to the max
daily_draw_down = ____/____ - 1