स्टॉक रिटर्न के डिस्ट्रीब्यूशन की तुलना
आइए देखें कि आप अपने निवेश निर्णयों में skewness और kurtosis का उपयोग कैसे कर सकते हैं। इस अभ्यास में आप पोर्टफोलियो के साथ अलग-अलग स्टॉक्स के डिस्ट्रीब्यूशन की तुलना करेंगे, और देखेंगे कि क्या पोर्टफोलियो में कई स्टॉक्स को मिलाने से आपके रिटर्न का डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर होता है।
यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है
Python में Portfolio Analysis परिचय
इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास
इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।
# Print the histograms of the stocks in the portfolio
stock_returns.hist()
# Print skewness and kurtosis of the stocks
print ("skew : ", stock_returns.____())
print ("kurt : ", stock_returns.____())