वैल्यू फैक्टर
पिछले अभ्यास में आपने S&P500 की एक्सपोज़र देखीं और पाया कि वैल्यू फैक्टर के प्रति बड़ी और लगातार एक्सपोज़र थी, लेकिन मोमेंटम के साथ सहसंबंध बहुत उतार-चढ़ाव वाला था.
अब देखते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो इसके मुकाबले कैसा है, और खास तौर पर वैल्यू पर ध्यान देते हैं। आपके पास factor_data नाम का एक DataFrame उपलब्ध है जिसमें फैक्टर रिटर्न्स के साथ आपके पोर्टफोलियो रिटर्न्स भी हैं। IPython शेल में factor_data.head() चलाकर factor_data DataFrame को देखना शुरू कीजिए.
यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है
Python में Portfolio Analysis परिचय
इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास
इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।
# Calculate the pairwise correlation
factor_data.____()