मोमेंटम फैक्टर
इस अभ्यास में, आप S&P500 रिटर्न की 2 फैक्टर्स, momentum और value, के साथ कोरिलेशन की जाँच करेंगे.
किसी स्टॉक में "momentum" तब माना जाता है जब उसके पिछले 12 महीनों के औसत रिटर्न पॉज़िटिव हों. इसलिए मोमेंटम फैक्टर उन स्टॉक्स को मिलाकर बनता है जो लगातार सकारात्मक ऐतिहासिक रिटर्न दिखाते हैं. वैल्यू फैक्टर उन स्टॉक्स को देखता है जो किसी मूलभूत वैल्यू माप के सापेक्ष सस्ते हों. उदाहरण के लिए, price-to-earnings और price-to-book आम तौर पर "value" मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले रेशियो हैं. आइए देखें कि हमारे S&P500 रिटर्न इन फैक्टर्स के रिटर्न से कैसे संबंधित हैं.
आपके पास df नाम का एक DataFrame उपलब्ध है जिसमें समय के साथ इन दोनों फैक्टर्स और S&P500 के रिटर्न शामिल हैं.
यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है
Python में Portfolio Analysis परिचय
इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास
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# Calculate 20-day rolling correlation with momentum
df['correlation_mom']=df['sp500'].____(____).____(df['momentum'])