अपेक्षित जोखिम और रिटर्न की गणना
इस अभ्यास में, आप कच्चे प्राइस डेटा से शुरुआत करेंगे। पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए आपको इसी डेटा से अपेक्षित जोखिम और रिटर्न चाहिए होंगे.
PyPortfolioOpt के साथ, आप सिर्फ एक ही लाइन के कोड में अपेक्षित जोखिम और रिटर्न निकाल सकते हैं, जिससे यह आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। जिस लाइब्रेरी की आपको जरूरत है, उसे शॉर्ट में pypfopt कहते हैं। FYI, अगले अभ्यास में आप देखेंगे कि अगर आप हाथ से भी गणना करें, तो PyPortfolioOpt वही आउटपुट देता है। आइए, कोशिश करते हैं!
यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है
Python में Portfolio Analysis परिचय
इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास
इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।
# Import the packages
from ____ import risk_models
from ____ import expected_returns
from pypfopt.efficient_frontier import ____