सर्वोत्तम पोर्टफोलियो प्रदर्शन
अब छोटे पोर्टफोलियो के लिए आपने पिछले अभ्यास में जो efficient frontier ef निकाली थी, उसी से आगे बढ़ते हैं. आपको उसी efficient frontier ef में से एक सर्वोत्तम पोर्टफोलियो चुनना है और उसका प्रदर्शन जाँचना है. आइए efficient_return विकल्प का उपयोग करें. यह फंक्शन दिए गए target return के अनुसार न्यूनतम जोखिम वाला पोर्टफोलियो चुनता है. किसी पोर्टफोलियो मैनेजर से अकसर विशेष risk और return सीमाओं के भीतर पोर्टफोलियो मैनेज करने को कहा जाता है, इसलिए यह फंक्शन ऐसे मामलों में बहुत उपयोगी है.
mu और Sigma आपके लिए पहले से निकाले गए हैं और ef भी उपलब्ध है.
यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है
Python में Portfolio Analysis परिचय
अभ्यास निर्देश
- 0.2 के target return के साथ एक efficient return पोर्टफोलियो प्राप्त करें. उस पोर्टफोलियो के weights को weights नाम के वैरिएबल में स्टोर करें, फिर weights को प्रिंट करके देखें. क्या कोई स्टॉक ऐसा है जिसका weight शून्य है?
- अपने efficient return पोर्टफोलियो के लिए performance रिपोर्ट प्राप्त करें.
इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास
इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।
# Get the minimum risk portfolio for a target return
weights = ef.____(____)
print (weights)
# Show portfolio performance
ef.____(verbose=True)