Choisir le bon test : finance

Dans le domaine de la finance, les stratèges d’investissement évaluent en permanence différentes approches pour maximiser les rendements. Considérons le cas d’une société financière qui souhaite mesurer l’efficacité de deux stratégies d’investissement : « Quantitative Analysis » et « Fundamental Analysis ». L’entreprise a appliqué chaque stratégie à un ensemble distinct de portefeuilles pendant un an et vous demande maintenant de comparer les rendements annuels afin de déterminer s’il existe une différence entre les stratégies en comparant les rendements moyens des deux groupes.

Les données sont disponibles dans le DataFrame investment_returns. pandas as pd, numpy as np, et les fonctions suivantes ont également été chargés :

from scipy.stats import ttest_ind
from scipy.stats import f_oneway
from scipy.stats import chi2_contingency