Calculer la volatilité
Dans cet exercice, vous allez vous exercer à calculer et à convertir la volatilité des rendements de prix en Python.
Vous commencerez par calculer la volatilité quotidienne comme l'écart-type des rendements de prix. Ensuite, vous convertirez la volatilité quotidienne en volatilité mensuelle et annuelle.
La série chronologique du S&P 500 a été préchargée dans sp_data, et le rendement en pourcentage est stocké dans la colonne 'Return'.
Cette activité fait partie du cours
Modèles GARCH en Python
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Plot the price returns
plt.plot(sp_data['____'], color = 'orange')
plt.show()
# Calculate daily std of returns
std_daily = sp_data['____'].____()
print('Daily volatility: ', '{:.2f}%'.format(std_daily))