Queues épaisses et asymétrie
Les modèles GARCH permettent de préciser les hypothèses de distribution des résidus standardisés. Par défaut, on suppose une loi normale, qui a une courbe de densité de probabilité symétrique en forme de cloche. D'autres options incluent la loi t de Student et la loi t de Student asymétrique.
Laquelle des affirmations suivantes est incorrecte ?
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Modèles GARCH en Python
Exercice interactif pratique
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