Mettre en œuvre un modèle GARCH de base
Dans cet exercice, vous allez vous familiariser avec le paquet Python arch et utiliser ses fonctions, comme arch_model(), pour mettre en œuvre un modèle GARCH(1,1).
Commencez par définir un modèle GARCH(1,1) de base, puis ajustez le modèle, examinez le sommaire de l'ajustement et tracez les résultats.
Les données à utiliser, soit les rendements du S&P 500, ont été préchargées sous sp_data. Le paquet arch a aussi été importé pour vous.
Cette activité fait partie du cours
Modèles GARCH en Python
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Specify GARCH model assumptions
basic_gm = ____(sp_data['Return'], p = ____, q = ____,
mean = '____', vol = 'GARCH', dist = '____')
# Fit the model
gm_result = basic_gm.____(update_freq = 4)