Modelo factorial de mínimos cuadrados
Como has visto, existe una correlación negativa entre las rentabilidades trimestrales mínimas y las tasas de morosidad hipotecaria de 2005 a 2010. Esto puede precisarse con un modelo de regresión factorial OLS.
Compararás tres modelos factoriales con tres variables dependientes trimestrales diferentes: rentabilidades medias, rentabilidades mínimas y volatilidad media. La variable independiente es la tasa de morosidad hipotecaria. En el resumen de la regresión, examina el estadístico t de los coeficientes para comprobar la significación estadística, así como el coeficiente de determinación global para comprobar la bondad de ajuste.
La biblioteca statsmodels.api está disponible como sm.
Este ejercicio forma parte del curso
Gestión cuantitativa de riesgos en Python
Ejercicio interactivo práctico
Pruebe este ejercicio completando este código de muestra.
# Add a constant to the regression
mort_del = sm.add_constant(mort_del)
# Create the regression factor model and fit it to the data
results = sm.____(____, mort_del).fit()
# Print a summary of the results
print(results.summary())