Ruptura estructural de la crisis: I
Ya has visto en los capítulos 1 y 2 que la crisis financiera mundial cambió la percepción de los inversores respecto al riesgo de mercado, e influyó en las decisiones de los inversores sobre la asignación de portafolios para gestionar el riesgo.
Ahora tendrás la oportunidad de investigar si algo "estructural" cambió entre 2005 y 2010. En este ejercicio puedes ver si los valores mínimos trimestrales del portafolio y las series temporales de la volatilidad de la rentabilidad media identifican conjuntamente una ruptura estructural.
Lo comprobarás primero con una sencilla visualización de los datos. Representa las rentabilidades mínimas trimestrales del portafolio port_q_min y la volatilidad media de la rentabilidad vol_q_mean para identificar una fecha en la que pueda haberse producido una ruptura estructural.
Este ejercicio forma parte del curso
Gestión cuantitativa de riesgos en Python
Instrucciones de ejercicio
- Representa las rentabilidades mínimas trimestrales del portafolio.
- Representa la volatilidad media trimestral de las rentabilidades.
- Identifica una fecha en la que pueda haberse producido una rotura estructural.
Ejercicio interactivo práctico
Pruebe este ejercicio completando este código de muestra.
# Create a plot of quarterly minimum portfolio returns
plt.____(port_q_min, label="Quarterly minimum return")
# Create a plot of quarterly mean volatility
____(____, label="Quarterly mean volatility")
# Create legend and plot
plt.____
plt.show()