Máximo por bloques
Hasta ahora has trabajado con un portafolio de cuatro bancos de inversión para el periodo 2005-2010. Ahora te centrarás en un único activo, la acción de General Electric, durante el mismo periodo y aplicarás la teoría de valores extremos a sus series temporales.
En este ejercicio, examinarás la serie temporal de máximo por bloques de las losses de GE durante el periodo 2008-2009, utilizando el método .resample() para tres longitudes de bloque diferentes: una semana, un mes y un trimestre, visualizando cada serie en un diagrama utilizando los objetos de diagrama axis_*.
Este ejercicio forma parte del curso
Gestión cuantitativa de riesgos en Python
Ejercicio interactivo práctico
Pruebe este ejercicio completando este código de muestra.
# Resample the data into weekly blocks
weekly_maxima = losses.____("W").____()
# Plot the resulting weekly maxima
axis_1.plot(____, label = "Weekly Maxima")
axis_1.legend()
plt.figure("weekly")
plt.show()