Covarianza de los activos y volatilidad del portafolio
Ahora que has examinado la rentabilidad del portafolio de bancos de inversión, es hora de evaluar el riesgo del portafolio utilizando la matriz de covarianza para determinar la volatilidad del portafolio.
Primero calcularás la covarianza entre las asset_returns e identificarás cuál de los bancos tuvo la mayor volatilidad durante el periodo de crisis 2008-2009.
A continuación, dados los weights de un portafolio de igual peso, hallarás la volatilidad anualizada del portafolio para ese periodo utilizando portfolio_returns.
Por último, utilizarás una ventana de 30 días para crear una serie temporal de la volatilidad, y la visualizarás con un diagrama.
Este ejercicio forma parte del curso
Gestión cuantitativa de riesgos en Python
Ejercicio interactivo práctico
Pruebe este ejercicio completando este código de muestra.
# Generate the covariance matrix from portfolio asset's returns
covariance = asset_returns.____
# Annualize the covariance using 252 trading days per year
covariance = covariance * ____
# Display the covariance matrix
print(covariance)