Eventos extremos durante la crisis
Puedes utilizar la distribución de valores extremos generalizada (GEV) para examinar valores extremos en las pérdidas de General Electric (GE) durante la crisis financiera de 2008 y 2009.
Este periodo coincidió con la crisis de liquidez de GE, y su necesidad de una inversión de emergencia de $3000 millones de Warren Buffet, de Berkshire Hathaway, para evitar el impago de sus obligaciones de papel comercial.
Las losses y las pérdidas máximas semanales weekly_max de GE están disponibles, igual que la distribución genextreme GEV de scipy.stats.
Este ejercicio forma parte del curso
Gestión cuantitativa de riesgos en Python
Ejercicio interactivo práctico
Pruebe este ejercicio completando este código de muestra.
# Plot the log daily losses of GE over the period 2007-2009
losses.____()
# Find all daily losses greater than 10%
extreme_losses = losses[____]
# Scatter plot the extreme losses
____.plot(style='o')
plt.show()