Rentabilidades del portafolio durante la crisis
El primer paso para cuantificar los efectos de la incertidumbre en un portafolio financiero es examinar la rentabilidad del portafolio. Considerarás un portafolio de acciones de cuatro bancos de inversión que fueron tanto instigadores como víctimas de la crisis financiera mundial.
Los bancos son Citibank, Goldman Sachs, J.P. Morgan y Morgan Stanley. Los precios de las acciones al cierre para el periodo 2005-2010 están en el DataFrame portfolio disponible. Te servirá para examinar los drásticos cambios de precios ocurridos durante lo peor de la crisis de 2008-2009. También verás lo volátiles que eran las portfolio_returns resultantes, suponiendo un portafolio de igual peso con los pesos almacenados en la lista weights.
En este ejercicio y en todos los ejercicios futuros, numpy, pandas y matplotlib.pyplot están disponibles como np, pd y plt, respectivamente.
Este ejercicio forma parte del curso
Gestión cuantitativa de riesgos en Python
Ejercicio interactivo práctico
Pruebe este ejercicio completando este código de muestra.
# Select portfolio asset prices for the middle of the crisis, 2008-2009
asset_prices = portfolio.____['2008-01-01':'2009-12-31']
# Plot portfolio's asset prices during this time
asset_prices.____.set_ylabel("Closing Prices, USD")
plt.show()