Ruptura estructural de la crisis: II
El vídeo identificó una ruptura estructural para una relación sencilla entre el tamaño de la población y el tiempo en China. En este ejercicio y en el siguiente utilizarás la relación de modelo factorial más rica entre las rentabilidades del portafolio y las morosidades hipotecarias del capítulo 1 para comprobar si existe una ruptura estructural en torno a 2008, calculando el estadístico de la prueba de Chow para el modelo factorial.
En primer lugar, tras importar la API statsmodels, ejecutarás una regresión OLS para 2005-2010, con las rentabilidades mínimas trimestrales port_q_min como variable dependiente y las morosidades hipotecarias mort_del como variable independiente (más un término de intersección).
Toma nota de la suma residual de cuadrados ssr_total de la regresión result (se proporcionará en el siguiente ejercicio para ayudar a derivar el estadístico de la prueba de Chow).
Este ejercicio forma parte del curso
Gestión cuantitativa de riesgos en Python
Instrucciones del ejercicio
- Importa la API
statsmodels. - Añade un término de intersección a la regresión.
- Utiliza OLS para ajustar
port_q_minamort_del. - Extrae y visualiza la suma residual de cuadrados.
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio completando el código de muestra.
# Import the statsmodels API to be able to run regressions
import ____.____ as sm
# Add a constant to the regression
mort_del = sm.____(mort_del)
# Regress quarterly minimum portfolio returns against mortgage delinquencies
result = sm.____(port_q_min, ____).fit()
# Retrieve the sum-of-squared residuals
ssr_total = result.____
print("Sum-of-squared residuals, 2005-2010: ", ssr_total)