¿Qué distribución?

A menudo es difícil seleccionar inicialmente cómo representar una distribución de pérdidas. Una comparación visual entre distintas distribuciones ajustadas suele ser un buen punto de partida.

Están disponibles las distribuciones norm, skewnorm, t y gaussian_kde. Sus estimaciones ajustadas de las losses del portafolio de banco de inversión disponibles de 2007-2008 se muestran en el objeto plt.figure(1), que puedes mostrar.

Crea una nueva figura y representa un histograma de las losses del portafolio utilizando plt.hist(losses, bins = 50, density = True). Utilizando este histograma para la comparación, indica qué distribuciones de plt.figure(1) ajustan mejor losses.