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Desglose de la crisis financiera

En el vídeo has visto la frontera eficiente para el portafolio de los bancos de inversión durante todo el periodo 2005-2010, lo que incluye antes, durante y después de la crisis financiera mundial.

Aquí desglosarás este periodo en tres subperiodos, o epochs: 2005-2006 (antes), 2007-2008 (durante) y 2009-2010 (después). Para cada periodo calcularás la matriz de covarianza eficiente, y las compararás entre sí.

prices del portafolio para 2005-2010 está disponible en tu espacio de trabajo, igual que el objeto CovarianceShrinkage de PyPortfolioOpt.

Este ejercicio forma parte del curso

Gestión cuantitativa de riesgos en Python

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Instrucciones de ejercicio

  • Crea un diccionario epochs: sus claves son los subperiodos, y sus valores son diccionarios de fechas "start" y "end".
  • Para cada una de las claves de subperiodo de epochs, configura sub_price como el intervalo de prices para ese subperiodo.
  • Utiliza sub_price y el objeto CovarianceShrinkage para buscar una matriz de covarianza eficiente para cada subperiodo.
  • Imprime y compara las matrices de covarianza eficientes resultantes para los tres subperiodos.

Ejercicio interactivo práctico

Pruebe este ejercicio completando este código de muestra.

# Create a dictionary of time periods (or 'epochs')
epochs = { 'before' : {'start': '1-1-2005', 'end': '31-12-2006'},
           'during' : {____: '1-1-2007', 'end': '31-12-2008'},
           'after'  : {'start': '1-1-2009', ____: '31-12-2010'}
         }

# Compute the efficient covariance for each epoch
e_cov = {}
for x in epochs.keys():
  sub_price = prices.loc[epochs[x][____]:____[x]['end']]
  e_cov[x] = CovarianceShrinkage(____).ledoit_wolf()

# Display the efficient covariance matrices for all epochs
print("Efficient Covariance Matrices\n", e_cov)
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