Stichproben aus einer multivariaten t-Verteilung erzeugen
Auch wenn die multivariate Normalverteilung weit verbreitet ist, folgen nicht alle multivariaten Daten einer Normalverteilung. Multivariate t-Verteilungen können in jede Richtung schwerere Verteilungsschwänze abbilden. In dieser Übung lernst du, wie du Zufallsstichproben aus einer multivariaten t-Verteilung ziehst. Wir verwenden die gleichen Parameter mu.sim und sigma.sim, die auch zum Erzeugen von Stichproben aus multivariaten Normalverteilungen verwendet wurden.
Diese Übung ist Teil des Kurses
<Kurs>Multivariate Wahrscheinlichkeitsverteilungen in R</Kurs>Übungsanweisungen
- Erzeuge 200 Stichproben aus einer bivariaten t-Verteilung mit 5 Freiheitsgraden. Benenne das Objekt
multt.sample. - Gib die ersten sechs Stichproben aus.
- Prüfe mithilfe des Mardia-Tests, ob die Stichproben einer multivariaten Normalverteilung folgen, und zeichne den zugehörigen QQ-Plot für den Test.
Interaktive praktische Übung
Versuche dich an dieser Übung, indem du diesen Beispielcode vervollständigst.
# Generate the t-samples
multt.sample <- ___
# Print the first 6 samples
# Check multivariate normality
mvn(___, mvnTest = "___", multivariatePlot = "___")