Sestavení a backtesting strategie sledující trend
V předchozím cvičení jsi sestavil/a signál pomocí dvou indikátorů EMA. Když je krátkodobá EMA větší než dlouhodobá EMA, signál nabývá hodnoty 1 a indikuje vstup do dlouhé pozice na trhu. A naopak – když je krátkodobá EMA menší než dlouhodobá EMA, signál nabývá hodnoty -1 a indikuje vstup do krátké pozice. Nyní implementuješ strategii sledující trend pomocí tohoto signálu a provedeš backtest na datech akcií Googlu.
Historická data ceny akcií Googlu jsou předem načtena v proměnné price_data. Balíček bt je již importován. K dispozici máš také proměnnou signal z předchozího cvičení.
Toto cvičení je součástí kurzu
Finanční obchodování v Pythonu
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Define the strategy
bt_strategy = bt.Strategy('EMA_crossover',
[____,
bt.algos.Rebalance()])