Začněte nyníZačněte zdarma

Výpočet a vyhodnocení Calmarova poměru

Pokračujeme se stejnou strategií. Z předchozího cvičení víš, že průměrný drawdown je přibližně 11 % a průměrná délka období je 22 dní. Teď se podíváme blíže na profil rizika a výnosu této strategie. Prozkoumáš CAGR a maximální drawdown, vypočítáš z nich Calmarův poměr a zhodnotíš výsledek.

DataFrame resInfo obsahující veškeré statistiky backtestu je již připravený k použití.

Toto cvičení je součástí kurzu

Finanční obchodování v Pythonu

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

  • Z resInfo získej složenou roční míru růstu (CAGR).
  • Z resInfo získej maximální drawdown.
  • Vypočítej Calmarův poměr pomocí cagr a max_drawdown.
  • Získej Calmarův poměr přímo z resInfo a zhodnoť výsledek.

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Get the CAGR
cagr = ____
print('Compound annual growth rate: %.4f'% cagr)

# Get the max drawdown
max_drawdown = ____
print('Maximum drawdown: %.2f'% max_drawdown)

# Calculate Calmar ratio manually
calmar_calc = ____ / ____ * (-1)
print('Calmar Ratio calculated: %.2f'% calmar_calc)

# Get the Calmar ratio
calmar = ____
print('Calmar Ratio: %.2f'% calmar)
Upravit a spustit kód